Geldinstitute

"Dadurch, dass wir als Prozessabwickler den fortgeschrittenen Ansatz implementieren, können wir unseren Managementansatz um ein weiteres wirkungsvolles Instrument ergänzen und unsere Position als effizientes Business-Process-Outsourcing-Unternehmen weiter stärken", äußert sich Mike Margetts, Executive Director für den Xchanging Financial Markets Sektor. "Gleichzeitig setzen wir für unsere Kunden ein deutliches Qualitätssignal, denn das System erfordert kontinuierliche Qualitätsverbes­serungen."

Mit dem AMA orientiert sich die Xchanging transaction bank bei der Bestimmung des zu hinterlegenden Eigenkapitals für operationelle Risiken – im Gegensatz zu den beiden anderen vorgesehenen Verfahren (Basisindikatoransatz und Standardansatz) – an den tatsächlichen Risiken seines Geschäfts. Der Ansatz stützt sich auf einen umfangreichen Anforderungskatalog für das Management operationeller Risiken. "Es handelt sich bei AMA um eine Berechnung, die auf ei­nem internen statistischen Modell basiert. Wichtige Einflussgrößen sind zum Beispiel Verlustdaten, Szenario-Analysen und Xchangings Versicherungsschutz", erklärt Margetts. Die Um­setzung des AMA ist komplex und aufwendig und erfordert die Implementierung eines Risikomanagementsystems. Für die Anwendung des Messansatzes müssen die internen Verluste mindestens fünf Jahre umfassend dokumentiert sein. Der Frankfurter Finanzdienstleister hat bereits seit 1999 sämtliche Verluste in einer Datenbank erfasst.

Operationelles Risiko bezeichnet die Gefahr, dass eine Bank Verluste erleidet, weil ihre internen Verfahren und Systeme versagen, Menschen Fehler machen oder ex­terne Ereignisse sich auf den Bankbetrieb auswirken. Der von Xchanging verwendete Messansatz basiert auf der Solvabilitätsverordnung, der in Deutsches Recht umgesetzten Capital Requirement Directive (CRD) zum Management operationeller Risiken. Der AMA wird erstmalig seit Januar 2008 angewendet.

www.xchanging.com

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