Zum zweiten Mal veranstaltet das Beratungsunternehmen Risk Research vom 19. bis 20. April 2010 in Frankfurt am Main einen Workshop zum Thema „Stresstests im Risikomanagement der Banken“. Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Risikomanagement, (Risiko-)Controlling, (Interne) Revision, Portfoliomanagement, Reporting, Finanz- und Rechnungswesen sowie Konzern- und Gesamtbanksteuerung.
Der Workshop bietet die Möglichkeit sich ausführlich über Anforderungen und aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Stresstest im Risikomanagement der Banken zu informieren. Neben einem Vortrag über allgemeine Grundlagen zu Stresstests sowie "Stresstests bei Zentralbanken" stehen Konzepte und deren Umsetzung sowie Praxisberichte für Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiken auf dem Programm.
Ein Schwerpunktthema ist "Stresstests für Kreditrisiken". Dabei werden konzeptionelle Ansätze sowie deren Integration in das Kreditrisikomanagement vorgestellt. Im Anschluss daran erfahren die Teilnehmer in einem Praxisbericht mehr über Verwendung und Durchführung des Stresstestings bei einer internationalen Bank.
Neben den "Stresstests für Marktrisiken" vermittelt der Workshop auch detaillierte Informationen über Grundlagen von Risikomodellen sowie die Generierung und Analyse von Stress-Szenarien. Umfangreiche Fallstudien sowie ein Praxis-Vortrag über die Anwendung von "Stresstests für Liquiditätsrisiken" runden das Seminarprogramm ab.
Als Dozenten anwesend sind neben Prof. Dr. Alfred Hamerle, Dr. Thilo Liebig von der Deutschen Bundesbank, Dr. Bernd Walter von der Kasseler Sparkasse, Norbert Feyrer von der UniCreditbank Bank AG, Dr. Matthias Lerner von Risk Research, Dr. Kilian Plank von der Universität Regensburg sowie Prof. Dr. Daniel Rösch von der Leibniz Universität Hannover.